FatFingerMain UseCases

本記事では，tutorial/FatFingerMain で解説したプログラムを使い，いくつかのパラメータを変えて，実際にシミュレーションを行う．

シミュレーションの実行とグラフ化

問.1

プログラムをコンパイル・実行し，価格の時系列をグラフ化せよ．

解説

コンパイルは以下の手順で行う．

$ x10c++ samples/FatFinger/FatFingerMain.x10

コンパイルに成功すると実行ファイル a.out が生成される．

次に，シミュレーションを実行し，グラフを描画する（出力ファイルは output.png）．

$ ./a.out samples/FatFinger/config.json >output.dat
$ Rscript samples/FatFinger/plot.R output.dat output.png

以下に output.png を示す． 赤線は市場価格の時系列，黒線がファンダメンタル価格の時系列である．

このシミュレーションでは，図中 200 ステップの時点で誤発注ショックが発生しており，そのため，市場価格が突如 285 付近へ変化している．今回の誤発注では 1 万単位の売り注文が出されている． そのため，この誤発注売り注文が「壁」となり，市場価格の上限を作り出している．

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問.2

問.1 の実行結果から，売り板，買い板にある注文を可視化せよ．

解説

FatFingerMain の print() メソッドには OrderBook の状態を出力するコードが書かれている． 具体的には以下である．

// samples/FatFinger/FatFingerMain.x10
public def print(sessionName:String) {
	super.print(sessionName);
	val markets = getMarketsByName("markets");
	for (market in markets) {
		market.getBuyOrderBook().dump();  /* WARNING: This dumps all orders in the orderbook!! */
		market.getSellOrderBook().dump(); /* WARNING: This dumps all orders in the orderbook!! */
	}
}

留意点として，OrderBook#dump() メソッドはすべての注文を出力するため，通常，出力データのサイズが巨大になる． 長期的なシミュレーションでは気をつけること．

売り板，買い板の可視化は samples/FatFinger/book.R で行える． 具体的には以下である．

$ Rscript samples/FatFinger/book.R output.dat output-book.png 0    # 0 はマーケットID

以下に output-book.png を示す． 赤丸はその価格に売り注文があることを示し，青丸は買い注文があることを示す．

さきほどの時系列と同じく，時点 200 で誤発注が生じた結果，最安売り気配値が 285 まで急落している． この際，いくつかの買い注文と約定が成立し，買い板から注文が消滅していることが見てとれる． また，その後も，誤発注で出された売り注文が「壁」として売り板に残り続けていることも見てとれる．

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