Market class
Description
Market クラスは，連続ダブルオークション（ザラバ方式）に従う注文の処理を行う． このクラスはすべてのマーケットの基底クラスを担う．
本ソフトウェアにおいて，Market クラスは金融用語としての「市場」とは異なり，ある個別特定の「銘柄」に対する注文を処理するシステムを抽象化している． したがって，モデル上で扱いたい「銘柄」の数だけ，Market クラスのインスタンスを作る必要がある． 本稿では，Market クラスのインスタンス（個別特定の銘柄に対応する）を表す言葉として「マーケット」を用いる．
Market クラスは，マーケットに注文の処理を実行させる役割を担うメソッド handleOrders(...) をもつ．
プログラマは handleOrders(...) をオーバーライドし，任意の注文処理を実装できる．
Market クラスは，マーケットの情報として，価格時系列，買い板・売り板（また気配値）をフィールドとしてもつ．
Model
連続ダブルオークションでは，トレーダ・エージェントはいつでも注文をだすことができる． 注文には，対象銘柄，売り買いの区別，価格，単位数，保留期間といった情報を指定する． 注文は，板（オーダーブック）上で価格優先・時間優先の原則に従って順序づけされ，順序の先頭から約定の対象となる． 注文が届いたとき，もし相対する注文が板にあればただちに約定し，現金と株式の交換（取引）が実行される． もし相対する注文がなければ，その注文は板に追加される．
Arrow of time
シミュレーション上での時間の進み方を説明する． マーケットは時点 $t$ を含む現在までの価格時系列を保管している． 時点 $t$ でエージェントが出した注文は時点 $t + 1$ の価格を決める． 時点 $t$ はティック時間とは区別され，ある時点 $t$ から $t + 1$ までの間に複数の注文が約定することもありうる（シミュレーションの設定に依存する）．
Determination of next prices
時点を跨ぐときの価格更新の手続きを説明する． ある時点 $t$ から $t + 1$ までの間に複数の注文が約定した場合，その最後の取引価格が次時点 $t + 1$ の市場価格となる． もし時点 $t$ で約定が起きなければ，次時点 $t + 1$ の市場価格には仲値が設定される． ただし，もし板に注文が存在せず，仲値を計算できなければ，次時点 $t + 1$ の市場価格は時点 $t$ の市場価格が設定される． 以上の価格更新処理のあと，次の時点 $t + 1$ での注文を受け付ける．
Parameters
| JSON keyword | Field variable | ||
|---|---|---|---|
marketPrice |
marketPrices |
初期の市場価格 | |
fundamentalPrice |
fundamentalPrices |
初期のファンダメンタル価格 | |
tickSize |
tickSize |
ティックサイズ |
Parameter setup from JSON
marketPrice
- Class:
plham.Market - JSON key:
marketPrice - JSON value:
Double >=0
初期の市場価格を設定する． 例）
{ "marketPrice": 10000.0 }
fundamentalPrice
- Class:
plham.Market - JSON key:
fundamentalPrice - JSON value:
Double >=0
初期のファンダメンタル価格を設定する．
JSON ファイルのマーケットに関する記述に，もし fundamentalPrice が未定義ならば，marketPrice の値が代わりに設定される．
例）
{ "fundamentalPrice": 10000.0 }
tickSize
- Class:
plham.Market - JSON key:
tickSize - JSON value:
Double > 0
ティックサイズを指定する．
売り注文の場合，ティックサイズより小さな端数は切り上げる（Math.ceil）．
買い注文の場合，ティックサイズより小さな端数は切り下げる（Math.floor）．
ただし，tickSize < 0 を指定した場合，ティックサイズなし（無限小）に設定できる．
例）
{ "tickSize": 0.001 }
Fields & Methods
getTime()
マーケットの現在の時点 $t$ を返す． マーケットは時点 $t$ を含む現在までの価格時系列を保管している． 時点 $t$ でエージェントが出した注文は時点 $t + 1$ の価格を決める．
getPrice(t:Long), getMarketPrice(t:Long)
時点 $t$ の市場価格を返す．
マーケットは getTime() メソッドが返す時点を含む現在までの価格時系列を保管している．
getFundamentalPrice(t:Long)
時点 $t$ のファンダメンタル価格を返す．
マーケットは getTime() メソッドが返す時点を含む現在までの価格時系列を保管している．
getBuyOrderBook(), getSellOrderBook()
Market クラスは，買い板と売り板に対応した２つの OrderBook クラスのインスタンスをもつ． いずれも Market クラスのコンストラクタでインスタンス化される． 各フィールドへのアクセスは以下のメソッドを呼ぶ．
getBuyOrderBook()getSellOrderBook()
なお，買い気配値，売り気配値の取得には getBestBuyPrice()，getBestSellPrice() を使える．
getBestBuyPrice(), getBestSellPrice()
買い気配値（best buy/bid），売り気配値（best sell/ask）を返す．
ただし，もし買い・売り注文が板に存在しなければ，Double.NaN を返す．
getMidPrice()
仲値（買い気配値と売り気配値の中間の値）を返す．
ただし，もし買い・売り注文が板に存在しなければ，Double.NaN を返す．